تحلیل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازشبکه های پیچیده مبتنی بر روش حدآستانه
نویسندگان
چکیده مقاله:
تحلیل بازار سهام از طرق مختلف بهعنوان عنصری تأثیرگذار در پیشبینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روشها جهت تحلیل آن، استفاده ازمفهوم شبکههای پیچیده است. شبکههای پیچیده مفهومی جدید در ادبیات علوم کمی برای نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان سهامهای مختلف نه تنها موضوع مورد علاقه مطالعات علمی از جهت درک سیستمهای پیچیده است؛ بلکه برای مقاصد عملیای همچون تخصیص داراییها و تخمین ریسک پرتفولیوهایی از آنها نیز راهگشا خواهد بود.این چنین کمیسازی بر اساس مدلسازی نوسانات قیمتی سهامها و اثرگذاری آنها بر یکدیگر انجام میپذیرد. دراین مقاله جهت ساختن شبکه سهامهای بورس اوراق بهادارتهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است. از نکات قابلتوجه در این ساختار وجود ریسک سیستمیک بالا در آستانههای اطراف میانگین همبستگیها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار دراثر افزایش حد آستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک در بازار است. در ضمن این تحلیل نشان میدهد، بازار بورس تهران درمحدوده خاصی ازهمبستگیها از خود رفتار بیمقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این بدین معنا است که این شبکه از تعدادی ناچیز hub( مراکز و رأسهای با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابلتوجهی رأس(سهم) با درجه پایین تشکیل شده است. این مهم در مباحثی چون مدیریت ریسک پرتفویهای بازار کاربرد بسیاری خواهدداشت.
منابع مشابه
ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)
ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد...
متن کاملتحلیل نوسان قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش یادگیری ماشین
تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایهگذار است. سرمایهگذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایهگذاری میکنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان میدهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر در ارزیابی وضعیت بنگاهها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهمتر مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاران است. هدف پژوهش پیشبینی نوسان ق...
متن کاملارزیابی کارآیی بازار سرمایه با استفاده ازمدل های پیشرفته اقتصاد سنجی در بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مناسب به منظور ارزیابی پیشرفت کارایی بازار سرمایه در ایران می باشد. تخصیص بهینه منابع و سرمایه گذاری های خرد و کلان نقش اساسی در بازار سرمایه دارد. وظیفه اصلی بازار سرمایه به جریان انداختن سرمایه ها و تخصیص منابع به صورت موثر و بهینه می باشد. بررسی این موضوع که در بازار سهام چه عامل یا عواملی در تعیین قیمت یک سهم موثر است و آیا الگوی منظمی برای تعیین قیمت ی...
متن کاملبررسی سودمندی استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران
تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروشهای تحلیل بازار است که درآن از قیمتها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیشبینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده میشود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال میباشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نامهای استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه...
متن کاملبررسی انتظارات عقلایی بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
چکیده اغلب داد و ستدها در بازار سرمایه براساس انتظارات سرمایهگذاران از ارزش آینده ابزار مالی مورد نظر صورت میگیرد. از این رو، داشتن برداشت صحیح از چگونگی شکلگیری این انتظارات دارای اهمیت بسیار در حوزه اقتصاد میباشد. تقریبا تمام مدلهای اقتصادی، به ویژه مدلهای اقتصاد کلان، با طرح فرضیهای مشخص در مورد چگونگی شکلگیری انتظارات آغاز میشوند. هدف این پژوهش، تخمین و تحلیل الگوی انتظارات ع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 17 شماره 62
صفحات 33- 80
تاریخ انتشار 2011-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023